Die OVA "Is It Wrong to Try to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III" spielt in der Welt von Orario, einer Stadt, die von Göttern und Abenteurern bewohnt wird. Die Handlung konzentriert sich auf Bell Cranel, einen jungen Abenteurer, der der Göttin Hestia dient, und seine Gefährten. In dieser OVA wird eine eigenständige Geschichte erzählt, die nicht direkt an die Ereignisse der dritten Staffel der Hauptserie anknüpft.

Die Geschichte beginnt damit, dass Bell und seine Freunde einen freien Tag genießen. Hestia schlägt vor, gemeinsam ein Bad in einer heißen Quelle zu nehmen, was zu einer Reihe von humorvollen und chaotischen Situationen führt. Die Gruppe macht sich auf den Weg zu einer abgelegenen Therme, die von einem mysteriösen Monster heimgesucht wird. Während des Ausflugs kommt es zu zahlreichen komödiantischen Momenten, insbesondere durch die Interaktionen zwischen den Charakteren und ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten.

Wichtige Charaktere wie Ais Wallenstein, Ryuu Lion und Welf Crozzo spielen ebenfalls eine Rolle, wobei ihre Beziehungen zu Bell und untereinander im Mittelpunkt stehen. Die OVA nutzt die Gelegenheit, um die Dynamik zwischen den Figuren zu vertiefen, ohne dabei den Hauptplot der Serie voranzutreiben. Stattdessen liegt der Fokus auf der Unterhaltung und der Darstellung der Charaktere in einem entspannten Setting.

Die Handlung bleibt leicht und humorvoll, mit gelegentlichen Action-Elementen, die durch die Konfrontation mit dem Monster in der Therme eingebracht werden. Die OVA bietet eine willkommene Abwechslung zu den intensiveren Handlungssträngen der Hauptserie und ermöglicht es den Zuschauern, die Charaktere in einem alltäglicheren Kontext zu erleben.